Más sobre el ICM
Bueno, como os comentaba en el anterior post, quería estudiar hasta que punto el ICM se desvía de la r4ealidad en cualquier punto donde los bubble factors son altos. Si bien es cierto que no he encontrado un modo de resolver la situación entera (si lo hubiese, probablmenete alguien lo habría hecho ya) he pensado en una solución que me parece muy útil para evaluarlo.
La idea es simple: El modelo que he estudiado consiste en una mesa de 9 jugadores, con unos tamaños de stack especificos y unos prize pool determinados (de hecho, lo he hecho para 2 tamaños de ciegas y 2 distribuciones de premios para estudiar como afectan estos factores a las desviaciones respecto al ICM). A continuación, he estudiado solo la situación donde el bote llega foldeado a la SB. En este punto, he enfrentado 2 stacks, y he calcualdo el EV medio cada vez que el bote le llega 1st in a un stack, y después al otro. Si el ICM fuera exacto ninguno de los jugadores tendría una ventaja intrínseca (es decir, normalmente los 2 ganarían dinero en la SB y la diferencia del dinero que ganasen sería 0) puesto que su stack efectivo es el mismo. Sin embago, como podéis imaginar, los resultados que he obtenido no son estos.
Por desgracia, he estado una montaña de horas trabajando en esto y todavía me faltan unas cuantas para tener estudiadas todos los enfrentamientos de stacks. De moemnto, solo he estudiado unos pocos. Lo que he podido ver de momento es que le edge del deepstack es grandísimo contra stacks medios, ganando una media que llega a superar el valor de su stack (segun ICM ) en 100 manos (50 en SB y 50 en BB) . Este beneficio intrínseco es mayor con ciegas mas elevadas, y depende del enfrentamiento concreto con la estructura.
Con todo, los números concretos que se obtienen no sirven de demasiado, puesto uq ela única situación donde es fácil estudiar el juego óptimo de todos los jugaores es esta (SB vs BB) y desde luego la rentabilidad media por mano no va a ser la misma que la rentabilidad media por spot SB vs BB. Sin embargo, hablamos de diferencia de rentabilidad respecto a cada stack, y estas diferencias son proporcionales al win rate de la posición. Esto implica que son significativas, al menos en el sentido de que no son absolutas y lo interesante será estudiar las relaciones entre ellas.
Ahora solo me falta ir poniendo los IMCs para cada enfrentamiento de stacks para las 2 estructuras analizadas y para los 2 tamaños de ciegas estudiados. Una vez haga esto, subiré el excel. A pesar de que he tratado de hacerlo legible y he usado colores y he tratado de estructurarlo, es un excel con mas de 300 filas y que tendrá tmb una montaña de columnas. Vamos, que si alguno le quereis echar un vistazo puedo subir la versión “actual” incompleta, pero va a costaros muchas horas y quizá sea mejor que esperéis a que tenga las conclusiones y lo estructure un poco mejor.
Las implicaciones de todo esto son obvias, aunque habrá que tratar de concretarlas con más análisis y reflexiones. Desdeluego, si los resultados siguen en la línea actual, y a falta de estudiar los edges de los mid stack vs los shortstacks, parece que lo sstacks grandes tienen edges implícitos y que estos no son, precisamente, despreciables repsecto al valor del stack. Esto debería de forma automática incrementar el valor “real” de los stacks grandes y reducir el de los pequeños. Y no estamos hablando de “utility”: la cuestión es que el stack grande vale más intrinsicamente aunque todos nuestros oponentes jueguen óptimo cuando los bubble factors son elevados (con BF bajos todo esto no sucedería) y no es una cuestión de permitirnos “outplayear” a nuestros oponentes (lo cual sería una valoración adicional) sino intrínseca al valor del stack, enfrentándonos a rivales que juegan óptimo y que maximizan su win rate segun el ICM.