Raúl Mestre, Anotaciones de un jugador de poker profesional
23May

ICM y problemas intrínsecos potenciales

Este artículo va a parecer uno de los viejos tiempos. Si, uno de esos en los que el 70% de los lectores no llegan al tercer párrafo.

El caso es que llevo tiempo pensando y escribiendo sobre torneos (de hecho, ya prácticamente he terminado la sección de torneos de EducaPoker) y he pensado mucho sobre todas las implicaciones del ICM.

La cuestión es que el juego óptimo con bubble factors elevados (es decir, cuando los incrementos en tamaños de stack no son lineales respecto a los incrementos de valor del stack usando ICM) debería generar, a priori, una gran cantidad de situaciones rentables para el deepstack. Si esto es cierto, el deepstack tendría un valor mayor que el del ICM asume, ya que su % de ganar el torneo (si todos los jugadores jugasen “óptimo”) es mayor que el del % de fichas respecto al total (lo que asume el modelo, vaya).

Si esto es así, y por tanto, las valoraciones de stack están desviadas, el juego correcto también cambiaría, de modo que pagar para los shortstacks sería menos incorrecto, y por tanto pushear para el deepstack sería menos rentable. Con todo, habría una valoración correcta donde, con todos los jugadores jugando “óptimo” incluso con la valoración ajustada (algo que habría que calcular, supongo, con un metodo iterativo) que daría valores mayores para el deepstack que lo que el modelo ICM asume.

Por supuesto, el verdadero problema es saber como de grande es la diferencia entre el modelo ajustado y el valor que se obtiene a través del ICM. Para esto, llevo 4 días (y no exagero) montando tablas y modelos para tratar de simular la situación y luego le suplicaré a Vuchuu o a Darío que programe algo que simule lo que necesito. Os aseguro que crear un modelo de algo así es mucho, mucho pero mucho más díficil de lo que parece. Si consigo llegar a alguna conclusión os iré contando, aunque desde luego tardaré lo suyo. Por otro lado, el modelo estará pensado en primer lugar para el juego óptimo, para poder calcular el valor “mínimo” uqe debería asumir: también tendré en ceunta que contra rivales que jueguen peor es probable que el edge de un deepstack sea aún mayor (bueno, podría ser menos si tienen leaks en el sentido opuesto, es decir, si pagan pushes con basura, aunque aquí el valor intrínseco del stack incial sería más elevado).

Con todo, creo que las desviaciones respecto al ICM son potencialmente muy elevadas. El probelma es que no puedo estar seguro, así que espero poder conseguir hacer un modelo coherente y que funcione mínimamente bien. Tampoco me sorprendería en exceso haber sobrevalorado este “edge”, y que las desviaciones fueran mínimas.

Si alguno tenéis una sugerencia sobre que aproximaciones podría emplear para ayudarme con el modelo, estaré encantado de oirlo. No he expuesto aquí que he hecho exactamente hasta ahora porque sería realmente soporífero.

17 comentarios a la anotación

Anónimo | 05.23.09

Yo me instalé el sng wizard y ya está y tú te tiras varios días haciendo cálculos y viendo posibles desviaciones en el modelo, si entendí bien, madre mía, por eso estas donde estas en esto del poker

Duchas | 05.23.09

No tengo ninguna sugerencia pero parece muy interesante.

Ultimamente siendo big stack me pasan unas cosas…. me pregunto si seria mejor foldear algunas manos.

Torneo 118 personas quedna 16 jugadores.

Voy segundo en la SB con M=10 y el tercero en la BB con M=8, los demas tienen M´s ridiculas (torneo 100$ turbo), tengo Q10 ¿Push? Viendolo desde ChipEV es push Any Two, ya que su rango debe ser pequeño, aunque nunca se sabe y te pueden hacer call con A8..

¿Que opinas en esta situación para $EV, teniendo en cuenta tus nuevos descubrimientos?

Vuchuu | 05.23.09

¡¡¡Satán!!! Programación dinámica de ICMs con toreros…

¡Puto póquer!

darki | 05.23.09

muy interesante lo q planteas voy a educapoker para aprender a jugar mtt’s si o si jeje ;p

Haroldmk | 05.23.09

¿Alguien en tu equipo conoce Matlab?

Raúl | 05.23.09

Pues no lo se, pero puedo preguntar. Podría hacerse facilmente con eso?

Gracias!

Haroldmk | 05.24.09

Sí puede hacerse fácilmente. El asunto es que si nadie por ahí lo conoce tal vez no valga la pena intentarlo, por el proceso de compra y aprendizaje (de todos modos está el Scilab que es gratis y ambos tienen un lenguaje de programación muy similar a C).

Yo te lo preguntaba básicamente porque cada vez que tengo un problema matemático que tiene cierta complejidad, busco como resolverlo con este programa.

Moke | 05.24.09

Yo estoy de acuerdo con Harold, programar una historia de estas es infinitamente más fácil con matlab que con un lenguaje de programación genérico, y además matlab está más optimizado para esas cosas (obviamente, porque es para eso).

Anónimo | 05.25.09

Igual digo algo idiota, por que de esto no tengo mucha idea, pero creo recordar haber leido, que uno de los problemas del modelo ICM, es que no tiene en cuenta los incrementos de ciegas en fases posteriores y por lo tanto sus rangos push / call no son asumibles en situaciones de burbuja en MTT, con alto núm de jug/fichas totales en juego.

Intuitivamente me parece que en una burbuja de Mtt en vez de ser lineal el %incremento fichas/%inc. en $, es una curva muy concava, pasando a ser convexa en una burbuja de premios en mesa final con alto valor de ciegas/respecto jug/fichas…

JJ | 05.25.09

Siguiendo con lo de las curvas, soy el anónimo de antes y para tener en cuenta las ciegas y su escalado,

A modo de brainstorm, la valoración de un stack en un momento dado del torneo, puede tener similitudes con una función de producción de una máquina, por un lado “x”, metes fichas y sacas “y” $, teniendo en cuenta que para producir esos $, vas a tener que meter muchas más fichas… (siendo las ciegas la cantidad de fichas que se pierden en el proceso) hasta llegar a ese puesto de cobro para el nivel de fichas…

O incluso con una función de Valor actual Neto, en el que a el nivel de fichas al final, le descuentas como interés el valor de ciegas que faltan de poner hasta llegar al punto fichas=dolares….

PD. igual es una tontada, pero pedías ideas :)

Dits Bruts | 05.25.09

La sugerencia no es mía, es un un matemático hijo de matemático (un tal Chris Ferguson):

“¿Qué tan diferente es el juego de torneo al cash?”

uohoo | 05.25.09

Si necesitas ayuda con matlab te podria echar un cable estoy todo el punto dia programando en el para modificar filtros irf y otras teleco paridas asi que algo se y quizas haga algo mas amena mi vida de becario xD

Cripsis | 05.25.09

Estoy seguro, de que algun dia, cuando la esperanza este perdida, cuando las espectativas esten arruinadas, cuando nadie confie, el hijo de un terminator conseguira ver en funcionamiento educapoker.

paleta25 | 05.26.09

Al del post de ICM ,el wizard tiene encuenta lo que dices de las ciegas con el future games,pero se tiene quedar una serie de condiciones.

Raúl | 05.26.09

Ya casi lo tengo. Al final, voy a empezar por un modelo simple (sb y bb cuando el resto de la mesa foldea) viendo el EV que tiene el push optimo para cada jugador. Puesto que el stack efectivo es obviamente el mismo, la suma del $EV de la SB + BB es una forma de evaluar la ventaja intrínseca en función del tamaño de stack.

Cuando lo tenga hecho (mañana o pasado) lo cuelgo, a ver que sale.

Gracias a todos por las sugerencias. El problema que tengo con las herramientas típicas es que ni el Stove (o similar) ni las calculadoras ICM estan implementadas en ningún sitio, y tengo que hacer todas las “tablas” a mano, lo que es bastante costoso.

amago | 05.26.09

no he entendido tus razonamientos, ojalá detallaras más la parte matemática. pero aporto algo:
(1) ICM inverso: el ICM se puede calcular al revés. En lugar de calcular la probabilidad de quedar primero, calcular la probabilidad de ser eliminado el siguiente, y a partir de ahí, avanzar hasta ganar el torneo. – si lo haces bien, el resultado es idéntico que el del ICM “directo” – esto es útil porque
(2) aunque el próximo jugador se eliminará en unas pocas manos, casi sin haber pagado ciegas, se llegará a la FT en un tiempo estimado de pongamos 6 niveles de ciegas. para entonces, habremos pagado una determinada cantidad en ciegas (blind cost). ahora, la probabilidad de ser eliminados justo antes de FT, dependerá no del (stack size) actual, sino de (stack size + blind cost). – no explico más el razonamiento de esto por falta de espacio -
siguiendo este modelo, el resultado no es que el deep stack valga más, sino que los “very short stacks” caen muy rápidamente de valor.

[...] I por haroldmk | POKER RED O como jugadore de torneos lete estas entradas de Sir Donald: – ICM y problemas intrnsecos potenciales | Ral Mestre – Ms sobre el ICM | Ral Mestre – Por fin! | Ral Mestre – Modelo ICM ajustado | Ral Mestre [...]

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